中美股市间的多重分形交叉相关性研究开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

近年来，随着经济全球化和金融一体化的深入发展，世界各国金融市场之间的联系日益密切，表现出越来越强的联动性。

中美作为全球最大的两个经济体，其股票市场的波动不仅影响着两国自身的经济发展，而且对全球金融市场稳定也具有重要的影响。

因此，研究中美股市之间的联动关系，对于两国制定有效的金融监管政策、防范系统性金融风险、促进资本市场健康稳定发展具有重要的理论意义和现实意义。

2. 本选题国内外研究状况综述

近年来，随着金融市场一体化进程的加快和金融计量技术的不断发展，国内外学者对金融市场联动性的研究越来越重视，取得了丰硕的成果。

1. 国内研究现状

国内学者对中美股市联动性的研究起步较晚，但近年来相关研究发展迅速。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

1. 主要内容

本研究将运用多重分形理论和交叉相关性分析方法，对中美股市间的联动关系进行深入研究。

首先，通过多重分形去趋势波动分析方法（mf-dfa）分析中美股市收益率的多重分形特征，检验其波动性是否具有长期记忆性和波动集聚性等特征。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析为主，定性分析为辅的研究方法。

首先，收集整理中美股市的相关数据，包括股票价格、交易量等，并对数据进行预处理，如缺失值处理、异常值处理等。

其次，运用多重分形去趋势波动分析方法（mf-dfa）对中美股市收益率进行分析，计算其广义hurst指数，判断其是否具有多重分形特征，并分析其波动性的复杂性和非线性特征。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.研究视角的创新:将多重分形理论和交叉相关性分析方法相结合，从多重分形角度研究中美股市间的联动关系，弥补了传统研究方法的不足，能够更全面、更深入地刻画两国股市之间的复杂联动关系。

2.研究方法的创新:采用多重分形去趋势波动分析（mf-dfa）和多重分形交叉相关分析等方法，对中美股市收益率进行分析，能够更准确地识别两国股市之间的联动模式，并揭示其在不同时间尺度上的演化规律。

3.研究内容的创新:重点关注不同时间尺度下中美股市交叉相关性的差异性，以及主要国际金融事件对交叉相关性的影响，为深入理解两国股市联动机制提供新的视角。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

1.谢赤,黄颖利,刘向丽.基于mf-dcca方法的中美股市多重分形交叉相关性及动态演化研究[j].统计与决策,2022,38(07):155-160.

2.李梦欣.基于多重分形的中国股票市场风险溢出效应研究[d].首都经济贸易大学,2021.

3.李强,王秀峰.基于多重分形法的上证50etf与期货市场波动溢出效应研究[j].统计与决策,2021,37(01):146-150.