商业银行不良贷款率的影响因素研究开题报告

1.国外研究现状：

（1）国外学者关于不良贷款率的实证研究综述

Svetozar Tanaskovi,MajaJandri（2015）旨在分析宏观经济和制度经验对于 NPL 的决定性影响。研究对象是 2006-2013 年期间选定的中东欧国家，使用静态面板模型方法，将 NPL 的份额的对数作为一个因变量，并且使用了国家特有的宏观经济和财务指标的组合。研究结果表明，GDP 增长与不良贷款率上升之间存在负相关关系。随着 GDP 的增长，外币贷款比率和汇率水平与不良贷款率的增加呈正相关。Almir Alihod（2016））考察全球金融危机对 Bamp;H 银行市场不良贷款流动趋势的影响，基于贷款组合最重要的质量指标是不良贷款占总营运资产和负债的比例这个假设，并通过一个简单的回归方程来考察其与盈利指标变动之间的相互依赖关系。HwanShin 与 JalnesW.Kolari（2016）通过对日本银行业信贷市场的分析，以日本大型银行在信贷市场的等级区分进行实证研究提出，规模大和信用评级程度越好的银行，贷款的集中程度越高，反之，贷款越分散。Vuslat Us（2017）探索了全球危机对土耳其银行业不良贷款动态的影响。估计结果表明，危机对银行的影响是不同的，这意味着政策的影响是不均衡的。这对货币和宏观审慎政策的有效性产生了重要影响，这促使政策制定者考虑政策设计的所有权。为了提高政策的有效性，增加特定的解释变量可以更好地代表不良贷款动态。

（2）国外学者关于不良贷款率的理论研究综述

Debock 和 Demyanets（2014）选取每个国家的国有控股商业银行为研究对象，通过分析各个不同国家经济形势的变化，从而分析经济形势和市场的变化对于商业银行不良资产的直接作用效果，通过二者之间的统计数量关系可以知道经济周期对于商业银行不良贷款有直接影响。Bemanke（2017）认为贷款利率对于不良贷款有显著的影响作用，贷款利率是贷款价格的表现形式，贷款利率过高时会增加贷款人的成本，贷款人取得贷款以后为了逃避过高的利息负担会产生逃避还款的行为，从而会增加不良资产的数量，使得商业银行的账面损失加大。Leo Onyiriuba（2017）认为新兴经济体国家认为借款人违约的时代已经过去。但不良贷款的回收障碍依然存在，并将继续考验银行的风险管控能力和监管机构的监管能力。这些障碍的复杂性凸显了银行在贷款复苏过程中面临的严峻挑战。

2.国内研究现状：

（1）国内学者关于不良贷款率的实证研究综述

常瑜开（2019）使用个体固定效应模型对我国 2010-2017 年 16 家银行数据进行回归。回归结果表明，客户贷款集中度、行业贷款集中度、资产规模对不良贷款率有正向的促进作用，而地区贷款集中度、GDP 增长率则对不良贷款率有反向的抑制作用。张玉婷（2018）对我国新经济时期的银行业不良贷款率做了分析，认为不良贷款率受宏观因素中的经济周期影响较大，但同时商业银行内部经营指标和贷款主体等微观主体等因素也会对其造成影响。朱晗（2017）选取 10 家商业银行 2009 年第一季度至 2016 年第三季度的季度数据，以及相应的宏观经济数据，通过构建了两个层面的面板回归模型，研究了商业银行不良贷款率的影响因素。秦岚川（2017）旨在研究经济形势的变化与商业银行不良贷款之间的双向作用关系，先从理论分析入手，就经济变化对商业银行不良贷款产生影响的原因进行了深度剖析，也对不良贷款反作用于经济增长的原因进行了研究，进一步建立向量自回归模型，分析不良贷款与自身滞后期的关系，并利用向量自回归的脉冲响应分析了商业银行不良贷款的未来发展趋势。梁秋霞（2016）的文中从理论方面分析认为商业银行不良贷款率与银行的所有制结构和该地区的政治政策有很大的关联，这与之前的学者研究结果相符；除此之外，宏观经济变动和银行内部经营效率也与不良贷款有着显著关系。将 GDP 增长率、货币供应量增长率、贷款总额、存贷比等变量间建立经典的多元线性回归模型，排除变量间的相关关系以后，得出这些经济变量与不良贷款率有显著关系。

（2）国内学者关于不良贷款率的理论研究综述

马喜立（2018）认为 2016 年以来商业银行不良贷款率达到历史高位，且长期居高不下。在此背景下回顾了不良贷款的当前形势，归纳总结了导致不良贷款的若干原因，考究了形成潜在不良贷款的若干方式，讨论了各类不良贷款处置办法的优势、劣势，并根据当前的不良贷款情况及严监管环境提出了改善宏观经济、金融环境。

郑宇芳（2015）认为经济全球化以后，我国经济发展既面临机遇又面临挑战，由于我国金融资本市场起步较晚，发展还不成熟，对于金融风险的处理尚且需要完善，尤其是应对银行不良贷款风险更需要谨慎。针对我国商业银行不良贷款产生的原因，提出了相对应的解决方案。

2022年11月，选定研究题目，完成开题报告

2022年3月，完成论文初稿

2022年5月，完成修改工作，定稿打印，确定答辩

[1] 常瑜开. 我国商业银行不良贷款成因研究[D].山西财经大学,2019.

[2] 熊贞. 城市商业银行不良贷款的成因及对策研究[D].江西财经大学,2019.

[3] 宋琨达. 银行不良贷款影响因素研究[D].山东大学,2018.

[4] 张玉婷. 经济新常态下我国商业银行不良贷款影响因素研究[D].首都经济贸易大学,2018.

[5] 金凡. 我国商业银行不良贷款现状及其影响因素的实证研究[D].山东大学,2018.

[6] 徐述杰. 我国商业银行不良贷款影响因素研究[D].山东大学,2018.

[7] 魏泽菱. 商业银行不良贷款影响因素分析[D].山东大学,2018.

[8] 梁秋霞.我国商业银行不良贷款影响因素的实证分析[J].管理世界, 2016(6): 61-62.

[9] 秦岚川.银行不良贷款形成与区域经济相关性的实证分析[J].财经纵横, 2017(15): 56-58.

[10] 马喜立.严监管背景下商业银行不良贷款的应对策略研究[J].现代管理科学,2018(01):33-35.

[11] 郑宇芳.资本质量会影响银行贷款行为吗？[J].金融研究, 2015(12): 63-77.

[12] Almir Alihod.AnalysisOf Non-PerformingLoansMovement AndProfitabilityOfTheBanking Market In BH[J]. EconomicThemes,2016,52(3):332-350.

[13] Hwan Shin,JalnesW.Kolari.Efficiencyin Japanesebanking:An empiricalanalysis[J].Journal of Banking amp; Finance, 2016(8):69-70.

[14] Vuslat Us,Dynamicsofnon-performingloans intheTurkish bankingsector byanownership breakdown:The impact of theglobal crisis[J].Finance Research Letters, 2017(35): 41-42

[15] Debock, Demyanets. The Synthetic EfficiencyMeasures of the Commercial Bank System with Bad LoansandReserve UsingTwo-StageDEA Model[J].InternationalBusiness andManagement, 2014, 8(2):34-36.

[16] Bemanke.HymanLonger wavesinfinancial relation:financialfactorsin themoresevere depressions[J].Journal of EconomicIssues, 2017.29(3): 46-47.

[17] Leo Onyiriuba. Discretionary Loan LossProvisions and Systemic Risk in the Banking Industry[J]. AccountingPerspectives, 2017, 15(2): 56-57.