我国商业银行信用风险测度研究——以J银行为例开题报告

1. 研究目的与意义

当前我国全球经济增长缓慢、外部需求萎缩的情势下,中国经济处于“新常态”时期,加上中美贸易争端日趋恶化,国内经济增速下降,各大型企业集团的偿债能力普遍有所下降,中小企业更是经营困难,它们对银行的违约概率加大,银行信用风险也随之不断增大。随着风险的不断暴露,各大银行的不良贷款规模都在持续扩大,包商银行等地方性商业银行更是出现了经营危机。愈发沉重的经营压力使得各大银行越发重视企业的信用风险的评估和管理,对于客户的选择也日趋严格,即便对于有国有资产背景的企业,也从以往的纯信用方式办理贷款转为要求增加担保措施。

现阶段,我国金融市场逐步开放,国际化程度也进一步提高,而商业银行作为我国金融系统的主力机构，与其他西方国家相比，其目前的信用风险管理技术较为落后，在测度信用风险时仍停留在定性分析，并且只对风险的类型、来源以及事后控制进行研究。所以本文在大量阅读了国内外已有的信用风险度量的研究经验之后，在此基础上结合我国的实际情况，展开对我国信用风险的度量研究，从实证结果中得到进一步启示。

2. 研究内容和预期目标

根据我国商业银行发展现状，分析我国商业银行面临哪些信用风险，影响信用风险的因素有哪些以及如何度量商业银行信用风险的大小。

第一章论述选题的背景及意义,国内外的研究现状，指出研究思路与方法；

3. 国内外研究现状

1.国外研究现状

durand(1941)最早将多元判别分析方法（mda）用于金融领域, altman(1968)在durand研究基础上，对该方法进行开创性的研究，他建立的 z-score 模型和zeta 信用风险模型是多元线性判别分析模型的典型代表；altman,haldeman,narayanan(1977)则实例研究了20世纪60年代末期至70年代中期企业的信用风险预测和管理问题,他分别选取了58个正常企业和53个失败企业,并用z评分模型对它们进行了分析研究,以此为基础构建了更准确的z评分修正模型。

4. 计划与进度安排

(1)撰写方案

①阐述研究的理由和意义

5. 参考文献

[1]郑熙.z银行基于kmv模型的信用风险度量研究[d]. 郑州大学 2019

[2]徐培文.kmv模型对我国商业银行客户信用风险度量和普遍适应性实证研究[d].西南财经大学.2009

[3]胡毅.基于kmv模型的j银行重庆分行信用风险度量及管理研究[d].重庆大学. 2015