基于风险理论对我国商业银行理财产品运营机制的研究开题报告

1. 研究目的与意义

自2004年9月光大银行首款理财产品发布以来，我国理财产品的发行规模就在不断的扩大，继2006年银行理财产品成功运行“资金池”式管理模式后，理财产品的发展便更加迅速，进入到了急速扩张的阶段。并且随着2008年的全球金融危机让国内的股票市场和基金市场发生了系统性风险，业绩纷纷大跌，另一方面，在通货膨胀率较高的情况下，货币贬值率不低，导致储蓄利率已经无法满足投资者。因此，更多的投资者倾向于金融理财产品来获取更高的利益。随着对外金融的发展，金融衍生品在国内也越来越多见。随着理财产品市场的迅猛发展，市场参与各方也需要对商业银行理财产品相关背景知识和市场信息有深入的了解。对理财产品运行机制的研究有利于发掘理财产品的特点和问题。作为一种收益相对较高的投资产品，银行理财产品本身也不可避免得到具有一定的风险，而相对于其可能出现的各种风险，商业银行所预期的收益能否兑现也是研究机构和诸多投资者所密切关注的内容。

2. 研究内容和预期目标

以风险理论为基础，通过对不同类型理财产品运行机制特点的研究，系统分析银行理财产品的风险情况，同时对银行理财产品的各种运营模式进行全面的阐述。通过对多家商业银行理财产品的调查研究，指出银行理财产品所存在风险的实际情况。

商业银行理财产品和一般的金融商品有一定的差异，结构复杂，风险较大。理财产品在目前进行过程中存在很多风险，这些风险严重限制了理财产品的发展速度。因此，要对市场风险进行缜密的分类，并全面掌握市场风险的要素。解决判断市场风险经验不足的问题，更有效地管理理财产品。

3. 国内外研究现状

carol alexander ( 1998 )'risk management and analusis:measuring andmodeling financial risk'一书中系统完整的介绍了var模型,包括定义和计算方法，并指出了var模型的不足。

林美艳(2004)通过对var计算方法的分析，指出历史模拟法和模特卡罗模拟法的的各自的优劣;在实际计算中，应考虑两个关键性的因素:一是各种资产与市场因子间是否是线性关系，二是市场因子未来变化是否成正态分布。

莫君慧，赵云松(2005)对var方法进行了系统全面的分析，并且指出该模型能够有效的计算并辅助金融风险的规避。但是也存在局限性，如难以精确模拟所有交易组合的市场风险因素等。

4. 计划与进度安排

一 撰写方案

5. 参考文献

[1] carol alexander. ri sk management and analusis :measuring and modelingfinancial risk[m]. 1998, 135-210.

[2] du chong-dong, li su-man. 0n interest-rate risk management of thepostal saving bureau. the journal of china university of posts andtelecommunications. 2007 (3)115-121 [3]陈朗.我国商业银行个人理财产品营销研究[j].商场现代化, 2008(5): 108-109

[4]乔嘉麒.商业银行理财产品收益风险比较研究[d].上海:复旦大学，2009[7]张颖在，个人理财教程[m].北京:对外经济贸易大学出版社，2007