基于不确定理论的投资组合优化问题开题报告

1. 研究目的与意义

随着金融市场的迅速发展，投资者在了解预期收益的同时，更需要知道投资活动承担的风险。

因此如何给出投资组合风险的度量方法显得尤为重要，在不确定理论基础上，研究投资组合风险的度量方法，给出满足安全标准的最优投资组合模型，为金融机构和投资者做出准确的决策提供理论依据是十分有意义的。

2. 研究内容和预期目标

一、研究内容：1.不确定理论相关知识2. .建立不确定环境下单阶段投资组合优化模型3. .建立不确定环境下多阶段投资组合优化模型4. 基于模型进行不同方法求解5验证模型和求解方法的有效性二、拟解决的关键问题：对单阶段和多阶段的不确定投资组合优化问题建模，并寻找不同模型的求解方法.同时，结合数值算例，验证模型和求解方法的有效性.三、写作提纲：1.题目2.中文摘要3.英文摘要 4.引言5. 不确定性相关理论介绍6.基于不确定性的单阶段投资组合优化模型的分析及求解7.基于不确定性的多阶段投资组合优化模型的分析及求解8.参考文献

3. 国内外研究现状

[1] 本文提出了一种新的不确定变量的比较准则――不确定优势。

本文利用不确定分布函数给出了不确定优势的定义,并对其基本性质如自反性和传递性等进行了研究,接下来讨论了不确定优势与期望值准则、关键值准则之间的关系,最后给出了低阶不确定优势的充分必要条件和高阶不确定优势的必要条件。

随着不确定理论内容的丰富与发展,它在电力、交通、物流、管理、金融等领域得到了广泛应用。

4. 计划与进度安排

1．2022年11月9日：完成选题工作；2．2022年11月29日：完成开题工作；3．2022年3月15日：完成初稿和中期检查工作；4．2022年4月30日：完成论文修改、定稿、外文文献翻译工作；5．2022年5月25日：完成答辩环节工作，成绩发布；6．2022年6月10日至6月30日：院系完成论文工作总结、督导组毕业论文校内抽检工作.

5. 参考文献

[1]左阳. 不确定优势理论及其应用[D].清华大学,2010.[2]田文娟. 不确定环境下EOQ模型及投资组合模型研究[D].渤海大学,2014.[3]陈伟忠,金以萍,陈金贤.多阶段条件下投资组合的优化研究[J].管理工程学报,1996(03):163-167.[4]梅琴. 基于可能性理论的项目投资组合优化方法研究[D].华南理工大学,2011.[5]张惜丽. 多种测度下的投资组合选择模型与算法研究[D].华南理工大学,2011.[6]韩颖,杨夕涵,沈兰雅,钱家昌,张晓斌.不确定收益的最优投资组合模型[J].中国市场,2016(24):234-235.[7]张晓斌,韩颖.不确定风险环境下的投资组合决策模型[J].黑龙江大学自然科学学报,2016,33(06):723-727.[8]尹明强. 不确定变量下的投资组合模型[D].渤海大学,2015.[9] Simonelli Mr. Indeterminacy in portfolio selection[J]. European Journal of Operational Research,2005,1(1).[10] Baoding Liu, Yiankui Liu. Expected value of fuzzy variable and fuzzy expected value models[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems: A Publication of the IEEE Neural Networks Council,2002,4(4).[11] Inuiguchi M., Ramik J.. Possibilistic linear programming: a brief review of fuzzy mathematical programming and a comparison with stochastic programming in portfolio selection problem[J]. Fuzzy sets and systems,2000,1(1).[12] K. K. Lai, S. Y. Wang, J. P. Xu,et al. A class of linear interval programming problems and its application to portfolio selection[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems: A Publication of the IEEE Neural Networks Council,2002,6(6).