中国能源市场波动性的长记忆特征分析开题报告

1. 研究目的与意义

能源是人类社会基本生产活动的物质基础，是经济发展的动力与战略性资源。现阶段，由于受供需因素、经济因素、成本因素等确定因素与自然灾害、突发事件、国家政策等不确定因素的影响，能源价格市场一直处于波动起伏状态。作为可耗竭性资源，煤炭和石油的价格总体是呈上升趋势的。就目前中国的实际情况而言，煤炭作为基础产业，煤炭价格的波动对于中国的经济发展会产生实质性的影响，石油价格波动的影响也会变得越来越大。正是由于目前的艰难环境，对能源价格市场波动的风险进行评价和规避有着十分重要的意义。

2. 研究内容和预期目标

本文将选取中国能源市场几个有代表性的行业（如石油、煤炭、水电、风电等），研究市场的波动性所具有的长程（短程）记忆性或随机性特征，分析市场波动的主要因素及市场间波动的溢出效应。根据分析结果，对国内能源市场的健康稳定发展提出一些合理建议。

3. 国内外研究现状

国内：

连悄（2011）运用单位根检验和协整检验方法，研究中国 2007-2011 年 6月煤炭价格和原油价格的时间序列特征。研究发现，中国煤炭价格和原油价格均为非平稳时间序列，但两者之间不具有协整关系，因此也不存在长期关系。翁非（2012）通过分析中国能源价格改革历程，利用面板协整检验煤、电、油等主要能源价格长期联动关系。研究发现，虽然煤、电、油等主要能源品种的价格变化趋势并不存在长期相关性，然而近年来其相关性开始显现。煤炭与石油价格波动长期存在趋同性。

国外：

4. 计划与进度安排

5. 参考文献

[1]catherine kyrtsou,anastasios g.malliaris,apostolos serletis.energy sector pricing:on the role of neglected nonlinearity[j].energy economics,2009(5).

[2]irene henriques, perry sadorsky.green and competitive?an empirical test of the mediating role of environment innovation strategy[j].journal of world business,2010,43.

[3]何琬,卢小舒.石油与煤炭价格的相互影响分析[j].能源技术与管理,2011(5).