马尔可夫链在股市分析中的应用开题报告

1. 研究目的与意义

马尔可夫链是指数学中具有马尔可夫性质的离散事件随机过程.该过程中，在给定当前知识或信息的情况下，过去（即当前以前的历史状态）对于预测将来（即当前以后的未来状态）是无关的.

股市常受到很多随机因素的影响，从而使股票价格涨跌呈现出不确定性.马尔科夫预测法具有无后效性，它不需要连续不断的历史资料和数据，只需要考虑事件本身的历史状况和演变特点，它通过计算状态转移概率来预测内部状态的变化趋势并进行相关预测，因此相比于其他的经济预测方法马尔科夫链具有很多优点.随着金融自由化和经济全球化，股市市场波动性不断加剧，使得马尔科夫链在股市分析中的应用成为股市研究领域的重要课题,因此研究马尔科夫链在股市分析中的应用具有重要的意义。

2. 研究内容和预期目标

研究内容：

(1) 马氏性检验

(2) 马尔科夫模型的建立

3. 国内外研究现状

早前，Kolmogorov，Feller和Doob等数学家继续发展马尔可夫链这一理论.1996年艾山江.沙依提，韩东，朱维宝用马氏链预测理论分析了股票价格的变动.2000年郭存芝等国内外学者讨论了股市走势预测的随机模型一一股指预测的马尔科夫过程模型，就股票投资问题本身而言，不仅股指时间序列可看作是一个马尔科夫过程，股票投资的预期收益率时间序列也可看作是一个马尔科夫过程:不仅整个证券市场的股指和预期收益率时间序列可看作是马尔科夫过程，单一股票的股价与预期收益率时间序列、证券组合的综合价格与预期收益率时间序列也可看作是马尔科夫过程.2003年侯永建，周浩用马尔科夫链研究了证券投资的预测方法.

4. 计划与进度安排

1.2022年1月15日前，进行基础资料的查阅、搜集，完成开题报告，确定论文大纲；

2.2022年4月10前，完成外文文献翻译，以及论文初稿和中期检查工作；

3.2022年5月16日前，完成论文修改、定稿工作；

5. 参考文献

[1] 颜荣芳，股票市场预测的随机过程模型[j].西北师范大学学报（自然科学版），1999（3）：44-46.

[2] 韦丁源，股市大盘指数的马尔科夫链预测法[j].广西广播电视大学学报，2008(9):66-69.

[3] 基于数据挖掘的股票价格预测研究[d].吉林，长春大学，2005,6.