我国商业银行资本充足率顺周期性的研究开题报告

1. 研究目的与意义

2008年美国次贷危机的爆发，引发了全球性的金融危机，这场席卷全球行的金融危机凸显了现行金融监管框架的种种缺陷，作为国际银行风险管理和监督基础的巴塞尔新资本协议也遭到了广泛的批评。银行体系的亲周期性是指银行业的经营行为和绩效行为与宏观经济波动的同周期性，具体表现为商业银行的信贷规模增长状况、 资本充足率水平与宏观经济波动具有明显的相关性。商业银行资本充足水平具有天然的亲周期性 ， 《巴塞尔新资本协议》的资本监管制度外生地促进了这种亲周期效应。巴塞尔委员会针对新资本协议的亲周期效应问题，对银行的监管制度提出了改进建议， 并出台了 《巴塞尔协议Ⅲ》 。但是这方面的研究大多是针对西方发达国家的， 对发展中国家尚不完全适用。在我国， 目前针对此方面的系统研究还比较少。但是一个获得共识的观点是：银行的顺周期性主要是体现在信贷的顺周期性，其对金融的稳定以及经济的稳定都有很大的威胁。银行贷款呈现典型的顺周期性特征，源于银行作为独立的经济主体，其经营目标为理论最大化，将其所能够支配的资源进行跨时期，跨地域，跨行业配置。银行在经济繁荣的时候会扩大贷款，在经济衰退时会减少贷款的发放，这对经济的周期性成严重性危险。

从定性和定量的角度分析商业银行资本充足率的亲周期效应， 这种效应对宏观经济会产生一定的负面影响。结合我国国情， 提出在商业银行内部建立逆周期的信贷授信制度和资本缓冲措施， 建立跨周期的内部评估模型和前瞻性的动态拨备; 建立存款保险制度， 在银行内部谨慎使用公允价值计量模型; 完善宏观监管体系， 加强审慎监管等建议

2. 研究内容和预期目标

研究内容：我国商业银行资本充足率顺周期性研究

一、引言

二、文献回顾

3. 国内外研究现状

关于资本监管顺周期性的研究

国外研究：holmstrom-tirole的静态模型表面，银行资本水平是贷款，利率及实际投资的一个重要决定因素，在经济下星期将进一步加重经济的衰退幅度。tanaka等学者的研究也表明，资本约束在短期内会产生显著的信贷收缩现象，并将对货币政策指导及维护稳定经济稳定产生负面的影响。在实证方面，bemank and lown等学者对美国的实证研究表明，资本约束对贷款增长具有显著地影响，银行资本不足会造成信贷收缩，并进而对经济产生不利影响，ediz et al关于英国，barcelo关于西班牙，watanbe关于日本的实证研究也得到了类似的结论。此外，银行资本充足率的顺周期性主要体现在经济扩张阶段，而经济扩张阶段银行信贷扩张是银行贷款活动顺周期性的表现形式之一 ， 国外学者就此提出了一些 理论 假设 对 此 进行 解 释 。

g uttentag and h erring(1984)提 出 的#8220; 灾 难近 视 #8221; (d isaster m yopia)~说突出了时间因素对银行信贷顺周期变动的作用 。 他们认为 ， 当经济萧条时期最后的冲击过后 ， 随着时间的流逝， 银行对冲击影 响的记忆趋淡 ， 并预期经济扩张态势将存在并维持下去 ， 这成为左右其发放信贷的主要因素 ， 从而出现银行信贷顺周期扩张。

4. 计划与进度安排

一 撰写方案

1、阐述研究的目的和意义

2、通过分析新巴塞尔协议，分析我国商业银行资本充足率顺周期

5. 参考文献

[1] 王薇《巴塞尔协议 Ⅲ 》框架下我国商业银行资本监管问题研究. 硕士学位论文2014 年 3 月

[2] 李文泓，罗猛.关于我国商业银行资本充足率顺周期性的实证研究.《金融研究》。2010年第2期

[3] 俞晓龙. 资本充足率顺周期性的实证研究. 金 融 论坛 2013 年第 11 期 （总第 215 期 ）