基于ES模型的证券投资基金绩效评价研究开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

随着我国金融市场的不断发展壮大，证券投资基金作为一种重要的投资工具，越来越受到投资者青睐。

与此同时，基金数量的激增也使得投资者面临着如何选择绩效优异基金的难题。

如何科学、准确地评价基金绩效，成为投资者、基金管理公司以及监管机构共同关注的焦点。

2. 本选题国内外研究状况综述

近年来，国内外学者对基金绩效评价方法进行了大量研究，取得了丰硕的成果。

1. 国内研究现状

国内学者在基金绩效评价领域的研究起步较晚，但发展迅速。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

主要内容:
本研究将从以下几个方面展开：
（1）es模型理论基础：介绍es模型的定义、原理、计算方法以及其在风险管理中的应用，阐述其应用于基金绩效评价的优势。

（2）数据来源与变量选取：确定研究样本范围和时间跨度，说明数据来源，构建基金绩效评价指标体系，并对选取的指标进行解释。

（3）证券投资基金绩效评价实证分析：运用es模型对我国证券投资基金进行绩效评价，分析不同类型基金的风险收益特征，并对评价结果进行深入分析。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析为主，定性分析为辅的研究方法。

首先，通过文献研究法，系统梳理国内外关于基金绩效评价和es模型应用的相关理论和研究成果，为本研究提供理论基础和方法指导。

其次，收集整理相关数据，包括基金净值、基准收益率、市场风险溢价等，并对数据进行预处理，构建es模型所需的数据库。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
（1）将es模型应用于证券投资基金绩效评价：es模型作为一种新兴的风险度量工具，在基金绩效评价中的应用还较为有限。

本研究将es模型引入基金绩效评价体系，可以更全面、准确地反映基金的风险收益特征，为投资者提供更科学的决策依据。

（2）构建基于es模型的基金绩效评价指标体系：本研究将结合es模型的特点，构建科学合理的基金绩效评价指标体系，克服传统指标体系的局限性，为基金绩效评价提供更全面的视角。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1] 马永军,陈雨露. 金融科技驱动下指数投资的理论逻辑与发展策略[j]. 金融研究,2020(10):143-158.

[2] 赵振全,郭文硕. 我国公募基金风险溢价动态特征与影响因素研究[j]. 金融研究,2021(01):179-196.

[3] 张兵. 基于cvar-evt-copula模型的投资组合风险测度研究[j]. 统计与决策,2021,37(01):167-171.