新冠疫情影响下我国农产品期货市场的波动特征及风险溢出效应开题报告

1. 研究目的与意义

自2019年年底新冠疫情爆发，给世界经济造成了严重影响。

中美农产品期货市场的也出现了剧烈波动， 本课题希望通过对这两个农产品期货市场的波动特征以及风险溢出效应进行分析，来刻画在此次危机对中国经济社会所产生的影响和应对措施。

2. 研究内容和预期目标

研究内容：新冠疫情影响下中美农产品期货市场的波动特征及风险溢出效应

关键问题：此次新冠疫情对中美期货市场的影响以及风险，来寻求合适的解决措施

写作提纲：为了研究国际农产品期货交易价格，选取玉米、大豆、小麦及猪肉四类农产品期货价格数据，运用garch模型族进行农产品期货价格收益率的风险差异比较，运用var方法进行回溯检验并进行研究然后得到结论

3. 国内外研究现状

国内外研究均着重在新冠疫情对本国农产品期货市场的影响，主要研究方向在于

1、对本国农产品期货行业发展状况分析

2、对2019-2021年本国农产品期货市场情况分析

4. 计划与进度安排

1 研究背景

2文献综述

3 模型构建

5. 参考文献

1.stouffer，d.m. building a role model [j]. risk，1994(7): 73-80

2.tinbergen, a universa tool to discriminate among riskmanagement techniques [m]. corporate risk management，j.p. morgan，1995

3.谢桂华.bapm 中的噪声交易风险测度研究［d］.长沙：中南大学，2009