新冠疫情对人民币汇率波动影响的实证分析开题报告

1. 研究目的与意义

2019年底突然爆发的新冠疫情给经济社会造成了严重影响，金融市场也没有逃过一劫，对整个金融市场所造成的冲击甚至比2008年的全球经济危机还要严重。金融市场非常广泛，其中的汇率市场反映着各个国家货币最直接、最明显的联系，以人民币兑其他国家货币的汇率为研究对象，来探索疫情对汇率波动的影响，汇率市场最显著的特征就是波动特别频繁，每半小时的波动都可能特别大，而汇率的波动往往隐含着风险，因此对汇率市场的研究对把握整个金融市场状况都有很重要的意义。人民币兑每个国家的货币都有汇率，如果对每个国家都进行研究不太现实，因此选取几个比较有代表性的国家货币即可，本人在大三的时候学习过金融综合实验这门课，对计量相关的模型掌握的较为熟练，对各国汇率的波动也有过较浅的研究，因此本人认为这个题目很适合我并且很有研究价值。

2. 研究内容和预期目标

研究内容：研究新冠疫情的爆发对人民币兑美元、日元、欧元和英镑四种货币的汇率波动效果的影响，收集相关数据，选取恰当的计量模型，用eviews对数据进行实证分析，找出人民币兑哪国汇率受疫情爆发的影响最大。

拟解决的关键问题：进行实证分析，利用模型分析疫情前后汇率波动的变化，并且比较出人民币兑哪国货币的汇率受疫情影响最大，并给出适当的建议。

3. 国内外研究现状

国内研究现状：

朱家明,胡玲燕（2019）通过比较arima模型和bp神经网络两种方法，发现建立arima模型对人民币汇率预测的更有效。

方意,于渤,王炜（2020）运用事件分析法来研究整个金融市场风险及其溢出效应受疫情影响的程度，发现投资者情绪、共同风险敞口和投资者资产配置三种机制共同影响着风险传染的程度。

4. 计划与进度安排

2022.12.28~2022.1.1

收集整理相关文献资料以及数据，并且对数据进行预处理，初步构建论文框架，确定论文大体内容，完成开题报告。

2022.1.2~2022.1.31

5. 参考文献

[1] andrew c.worthington. the impact of natural events and disasters on the australian stockmarket: a garch-m analysis of storms, floods, cyclones, earthquakes andbushfires[j]. global business and economics review, 2008, 10(1) : 1-10.

[2] francis x. diebold and kamil yilmaz. better togive than to receive: predictive directional measurement of volatilityspillovers[j]. international journal of forecasting, 2012, 28(1) : 57-66.

[3] 朱家明,胡玲燕.基于arima和bp神经网络对人民币汇率预测的比较分析——以美元人民币汇率为例[j].重庆理工大学学报(自然科学),2019,33(05):207-212.