商业银行信用风险的顺周期性问题研究开题报告

1. 研究目的与意义

信用风险又称违约风险，是金融市场上最古老的一种风险，也是我国商业银行所面对的主要风险之一。随着我国逐渐步入全球经济一体化轨道，要求经济在各方面与国际接轨。然而在中国当前经济增速持续放缓，中美贸易摩擦不断升级，加之全球疫情的冲击，中国宏观经济面临着前所未有的困难和挑战。商业银行面临着外部金融监管加强，内部去杠杆等问题。我国商业银行如何突破“内忧外患”，降低信用风险，提高资产质量，加速经营模式创新和重构经营管理体系是一项复杂和浩大的工程 ，而首要的任务就是根据信用风险波动的周期性来进行调控，研究清楚并把握商业银行信用风险周期性的规律，为下一步的信用风险应对措施提供可靠依据。

2. 研究内容和预期目标

本研究旨在对主要宏观经济指标对我国商业银行信用风险的影响进行调查并做出分析，研究的主要内容是：1.我国商业银行信用风险顺周期性形成的学术假说 2.我国商业银行信用风险顺周期性的特点3.我国商业银行信用风险顺周期性形成机制分析

拟解决的关键问题是经济周期中宏观经济波动对我国商业银行信用风险的影响。经济繁荣时期银行不良率下降，经济衰退银行不良率提高，商业银行不良率表现出滞后性。在经济进入繁荣的中后期，乐观的形式会掩盖潜在累积的信用风险，并在收缩期逐步暴露，因此商业银行应对信用风险的意识显得尤为重要。

写作提纲

3. 国内外研究现状

syron(1991)研究表明，债务的违约损失率和宏观经济周期波动具有较大相关性，当经济萧条时，债务的违约概率上升，实物资产在市场上供大于求，押品价值降低，因此违约损失率上升。herring (1999)认为，在经济上升时期，银行为了争夺市场份额，放松了贷款审批条件，降低了贷款风险溢价，信贷客户良莠不齐，在经济萧条时期，劣质客户贷款违约增加，贷款不良率上升，信用风险提高。cupton amp; stein(2002)研究发现，宏观经济环境对信贷违约损失率具有重要影响。altman amp; brady(2002)研究发现贷款违约率与经济增长率呈现显著

负相关。jimsz et al.(2006)对银行信贷增长和信用风险损失的联系进行实证分析，实证结果发现信贷的迅速增长和之后的贷款不良率之间存在显著正相关。hoggarth et al.(2005)研究了经济周期和英国商业银行信用风险的关系，研究表明宏观经济周期对英国银行业信用风险

具有显著影响。在理论研究方面，李文泓 (2009)研究表明，宏观经济等外界因素的的波动会刺激商业银行的顺周期性，进而加剧宏观经济的波动幅度，因此商业银行应该进行逆周期调节，从而降低信用风险。孙连友(2005)认为在经济回暖时，商业银行会对经济过于乐观而盲目新增贷款，在经济衰退时，商业银行对经济过于悲观而过度收缩信贷投放。刘志刚 (2008)认为金融系统的顺周期性对宏观经济波动具有较强的放大效应，会放大宏观经济波动，从而使商业银行信用风险上升。余文卿 (2012)对商业银行信贷风险和宏观经济波动因素进行了实证分析，研究发现商业银行信贷风险的顺周期性会放大经济的波动，从而会对整个经济体系的波动产生较大影响。在实证研究方面，张淼（2009）通过对已上市的商业银行信贷风险和宏观经济发展因素进行实证分析，发现我国上市商业银行信贷风险和国民生产总值增速呈现显著负相关。符林（2011）认为宏观经济的周期性波动是产生信贷风险的重要影响因素，宏观经济周期性波动会使得银行信贷风险持续积累。蒋盡(2012)研究了宏观经济指标对银行信贷风险的影响，结果表明不良贷款率与gdp增长率、通货膨胀率、固定资产投资增长率则呈负相关，与m2的增长率呈正相关。

4. 计划与进度安排

1. 准备阶段

查阅文献——设计研究思路——确定论文题目——撰写开题报告

2. 实施阶段

5. 参考文献

[1]刘志刚 .银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究[d]：[博士学位论文].长春：吉林大学 , 2008.

[2]李文泓 .关于宏观审慎监管框架下逆周期政策的探讨[j].金融研究 , 2009(7)：7-24.