马尔科夫链理论在经济金融中的应用开题报告

1. 研究目的与意义

在经济发展过程中，很多学者进行了预测方法的研究，常用的方法如回归分析、指数平滑、趋势推测等，这些方法都假定社会经济现象基本稳定或者事物未来与其过去的发展模式一致，这样可以把由观察期得到的经济规律用到预测期上去，得到预期经济变量的值,这些预测方法曾经在回归预测方面发挥了重要的作用.但实际上经济环境中很多现象或者系统都在不断变化，或者是状态转移，或者是趋势改变，并且实际中能得到的样本是有限的，这时传统的预测方法就显得力不从心了.而马尔科夫链理论具有平稳性和马尔可夫性，对历史数据要求不多，只是利用某一变量现在的状态和动向来预测未来状态和动向，相比常用的预测法需要大量样本资料来获取事物发展规律，马尔科夫链理论只需要考虑事件本身的演变特点，通过计算来预测事件未来，这种预测方法具有相对优势.如股票市场，是一个复杂的非线性动力系统，受到很多随机因素的交互影响，从而使股票价格涨落也呈现出不确定性，对于股票未来价格的精准预测非常困难，也可以说是不可能的.但对于短期某种程度的预测，则相对较为简单，而且对于投资者的投资行为具有重要的指导意义. 此外，对于国有商业银行来说，企业当期的贷款状况都是由前一期转变而来，与更早期的贷款状态没有太大关系，可以认为，商业银行的不良资产管理过程也具有马尔可夫性，可以把它看做离散状态的马尔科夫过程.由此，马尔科夫链理论可以为银行不良资产风险管理建立风险模型提供理论依据，具有实际意义.

2. 研究内容和预期目标

研究内容： 1.马尔可夫链理论的具体理论内容. 2.论述马尔科夫链理论在股票市场的应用，如制定股票投资策略，分析指数走势等. 3.马尔科夫链理论在商业银行不良资产管理方面的应用. 拟解决的关键问题： 1.分析运用马尔科夫链理论来制定投资策略的方法并阐述其优势. 2.论述马尔科夫链理论在银行不良资产风险管理的应用. 写作提纲：第一章：论述马尔可夫预测法的理论基础，即马尔科夫链的基本性质. 第二章：1.论述传统马尔可夫预测法. 2.分析马尔科夫链预测方法与其他传统统计预测方法的区别. 第三章：马尔可夫模型，隐马尔可夫模型，基于AHP和马尔科夫模型的预测方法等. 第四章：银行不良资产风险管理中的马尔科夫方法. 第五章：1.总结马尔科夫链理论目前的研究成果. 2.对其未来的研究方向做出合理展望.

3. 国内外研究现状

一、国内现状：随着改革开放不断深化，国内股票市场兴起，很多学者通过市场数据和理论研究在现有理论的基础上又提出了许多独到的研究成果.针对以往股票市场理论研究中样本数据难以获取，预测方法计算过程繁琐等问题，国内很多学者基于马尔可夫链理论进行了大量研究，克服了许多以往研究方法等局限性，取得了突破性的成果.例如武越,李红春做了基于AHP与马尔可夫链的股票行情一类分析和预测（2011）；许伟河研究了基于滚动窗口与马尔可夫链预测模型的股票指数波动情况（2014）；姚红亮，张远涛，王浩，李俊照研究了基于理性指标的马尔科夫链股市态势预测方法. 二、国外现状：国外学者针对现有投资者大部分使用技术指标预测行情但难以取得超额利润的情况，试图将马尔可夫链理论与遗传算法结合应用在股票分析策略上，并且提出了新的分析框架，通过实验验证，这些新的模型可以产生比其他基准更高的回报.例如Ying-Hua Chang, Ming-Sheng Lee 发表了#8217;Incorporating Markov decision process on genetic algorithms to formulate trading strategies for stock markets.#8217;（2017）一文.

4. 计划与进度安排

1．2022年11月30日前--查阅相关资料,做好笔记,仔细阅读研究文献资料,学习马尔科夫链的理论和应用,完成开题工作. 2．2022年3月18日前--在老师指导下，确定整个论文的思路，列出论文提纲，撰写毕业论文并完成初稿. 3．2022年4月30日前--在老师的进一步指导下，反复修改论文，最终完成论文修改、定稿、外文文献翻译工作.

5. 参考文献

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